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本文摘要:期货初始保证金分配比例期货初始保证金分配比例 相反套利:售出期货,购入现货,低于保证金比例a,如果期货合约上下浮动为 (+ -b),我们必须考虑到期货合约暴跌时候所面对的新增保证金风险,初始保证金分配比例应当为 a+b+ab 例子:低于保证金比例20%,期货价格为100万,如果以低于20%比例分配保证金,那么保证金账户有20万,如果合约价格上涨20%,交易者损失20万,保证金账户为零,面对保证金严重不足风险。

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期货初始保证金分配比例期货初始保证金分配比例 相反套利:售出期货,购入现货,低于保证金比例a,如果期货合约上下浮动为 (+ -b),我们必须考虑到期货合约暴跌时候所面对的新增保证金风险,初始保证金分配比例应当为 a+b+ab 例子:低于保证金比例20%,期货价格为100万,如果以低于20%比例分配保证金,那么保证金账户有20万,如果合约价格上涨20%,交易者损失20万,保证金账户为零,面对保证金严重不足风险。如果以a+b+ab的比例分配,也就是 20%+20%+20%*20%=44%的比例分配。

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保证金账户44万,如果期货价格下跌20%,保证金损失20万,保证金账户余额为 24万=(100*(1+b)a=100*120%*20%=24万),我们保证金账户的余额仍然合乎低于保证金比率20% 偏移套利:购入期货,售出期货,某种程度如果期货价格暴跌,我们也面对保证金损失的亏损,在偏移套利中,初始保证金分配比率为 a+b-ab。例子:期货价格100万,低于保证金20%,以a+b-ab的比例分配保证金,20%+20%-4%=36% ,保证金账户36万,如果价格暴跌20%,保证金损失100*20%=20万,余额16万(100*(1-20%)20%)=16万)仍然是期货价格的 20%,防止了保证金严重不足风险。这里比例是最安全性,激进的分配比例,在现实操作者中,牵涉到到资金利用率的问题,不用严苛按照这个比例分配,但是可参照此比例,分配仓位,腾出出有一定的保证金,来应付价格浮动带给的保证金严重不足风险。


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